Rentabilidades consistentes

Metodología de inversión:

1. Sistemas de análisis fiables, testados en los últimos 20 años:

  • MARKET TIMING: Identificación, vigilancia y control de las zonas clave de mercado (suelos/techo) DONDE se deben tomar decisiones. Inicio de los grandes movimientos tendenciales del mercado:

  • Avisándonos de los cracks y de las bruscas correcciones, donde abrir coberturas o balancear las carteras.

  • Identificando zonas de compra, con ratios rentabilidad/riesgo favorables, y con stop loss aparejado.

  • Análisis objetivos de Índices selectivos, sectoriales, acciones, divisas, materias primas, bonos, estructurados bancos, fondos de inversión, etc..


2.   Estrategias/tácticas validadas JMK:

  • Desarrollo de soluciones predefinidas y entrenadas para cada situación de mercado:

    • Estrategias seguidoras de tendencias, oportunísiticas, market neutral: Utilizamos cestas acciones, gestión de futuros y gestión opciones. Supervisión constante para corregir, mejorar y equilibrar la composición de la cartera (pesos).


3.   Regla de "Gestión Monetaria", implícita en la operativa:

  • Permite definir, antes de entrar, el tamaño óptimo de cada posición, en función del riesgo que ese esté dispuesto a asumir en cada una de las estrategias (stop loss). Saber cuanto se está exponiendo, en función la cartera, es básico para tener el control del riesgo.

  • Tactical Risk Allocation:Optimizamos la combinatoria de nuestras estrategias validadas asignándolas pesos en función del:

    • Ratio rentabilidad riesgo (y la fiabilidad del stop loss).
    • Sistema que más se ajuste a cada situación de mercado.
    • Condicionantes del mercado (Volatilidad, tendencias, referéndums, elecciones, eventos, etc…)
    • Situación de la cartera. (Estabilidad de la volatilidad, exposición, concentración de activos, etc....
    • Concentración de activos y riesgos (Cada estrategia o estilo debe poder adaptarse a la planificación de riesgo del conjunto de la cartera, sin que una posición distorsione el presupuesto del resto de estrategias).
  • Estricto control de riesgos:

    • Herramienta que permite protegerse de las pérdidas (STOP LOSS), con el objetivo de intentar tener previsto el posible impacto negativo de cualquier operación. De esta manera controla y reduce el riesgo global de cartera.

4.   Dominando las emociones y operando con una férrea disciplina y agilidad.


                                                                   



CESTA DE IIC (Instituciones Inversión Colectiva):
FONDOS DE INVERSIÓN, SICAVS, ETFs

  • Criterios de selección: Descorrelación efectiva, no buscamos una réplica exacta de la dirección del mercado. Solo buscaremos gestores con experiencia, con performance demostrado y de éxito, y que se ajusten a las necesidades y filosofía de nuestro fondo. Nos tienen que aportar rentabilidad y consistencia.

  • Análisis cuantitativo: Filtros propios, correlación, ratios, rankings, histórico de rentabilidad y volatilidad, etc…

  • Análisis cualitativo: Conociendo al gestor, su filosofía, sus procesos de inversión y el tipo de activo en que invierte.

  • Agilidad inmediata para cubrir la cesta de fondos en las zonas de caídas. Esto evita que esté desprotegido en los días de traspaso entre fondos al permanecer fuera del mercado (limbo).

Acceso a todo el universo de inversión de fondos:




CESTA ACCIONES TENDENCIALES:


  • Estricto proceso de selección de acciones:
  • Selección del universo de inversión dentro los principales índices y sectoriales europeos y americanos.

  • Análisis Top-Down/ flujos de capitales: Identificando las acciones más sólidas (Fig 3 y 4) dentro de los sectores con mayor potencial (Fig 2).

  • Balancearemos o cubriremos esta cesta de acciones, en función de la situación y tendencia del mercado (seguimiento diario stops tendenciales).

CESTA ACCIONES ALTO RETORNO:

  • Búsqueda diaria de acciones que nos ayuden a construir una cartera con rentabilidades descorrelacionadas y superiores al mercado, cumpliendo con un estricto control del riesgo:

  • Posicionamiento y dimensión de la entrada en función del riesgo (compra + stop loss) y su retorno esperado.

  • Estrategias crecimiento agresivo, momentum, oportunísticas, small caps, volatilidad, etc....

  • Construcción de posiciones durante varios días (posicionamiento escalonado).