Criterios de selección "Focus list"

Análisis, testeo y selección minuciosa de fondos basándonos en las siguientes referencias:

Criterios cuantitativos

01

Robustez  demostrada del gestor del fondo desde 2008: 

Análisis de su comportamiento pasado (backtesting) en  todos los escenario de mercado vividos en los últimos 13 años (lateral, alcista, bajista, etc...).

02

Análisis de la rentabilidad ajustada al riesgo para evaluar la calidad de la rentabilidad obtenida por un fondo. Usamos Ratio Sharpe y Ratio de Información” para analizar el riesgo que se ha asumido para conseguir los resultados de cada fondo. A mayor resultado, la rentabilidad obtenida se está consiguiendo con menores riesgos dentro de la cartera.

03

Análisis del riesgo: Volatilidad, correlación, beta,  “tracking error” y consistencia en zonas de pánico (máximo drawdawn).

04

Comisión de entrada, comisión de reembolso (permanencia).

05

Composición sectorial/geográfica

06

Volumen, liquidez.

07

Fondos con exposición máxima a renta variable limitada en folleto:

Fondos Renta Variable: 100% máximo

Fondos Mixtos: 35% máximo

08

Que no haya apalancamiento vía derivados.

09

Riesgo divisa.

10

Dependencia del gestor.

11

Correlación con índices.

12

Horarios de corte.