Modelo potenciador alcista:
Modelo cuantitativo propio que busca incrementar la exposición neta a renta variable de la cartera (vía derivados), a través de entradas tácticas en las que conocemos el riesgo de antemano. Estos posicionamientos puntuales nos permiten potenciar las rentabilidades de la sicav, con una baja contribución a la volatilidad.
¿Cómo funciona?
Modelos de análisis propios, que utilizan avanzados y potentes buscadores para localizar las zonas clave de mercado donde hay una alta probabilidad de que dé comienzo un nuevo movimiento al alza. Esta metodología aprovecha las caídas que se producen en el mercado para detectar nuevos precios de entrada a través de un conjunto de herramientas cuantitativas (algoritmos) y chartistas (formaciones gráficas).
¿Qué señales nos ofrece?
Cuando detecta una oportunidad que supera nuestros filtros operativos, el modelo nos indica los precios de entrada, los puntos óptimos de cierre de la posición y el nivel de stop loss establecido para iniciar la operación de compra o de venta.
¿Qué reglas predefinidas necesita?
En función del índice dónde se active la entrada, calidad de la señal (puntuación) y de la ratio riesgo/recompensa que tenga cada operación decidimos si activar o no la operación y el porcentaje de la entrada:
SP500 y Nasdaq, máxima entrada 40% aproximado de la cartera (sumatorio).
DAX y EuroStoxx, máxima entrada 20% aproximado de la cartera (sumatorio).
Máxima exposición en total de este modelo será del 50% de la cartera.
¿Qué conseguimos?
El objetivo es incrementar inmediatamente la exposición neta a renta variable de la cartera (Nasdaq/SP principalmente), cuando se den las circunstancias óptimas, y hacerlo de forma segura.
¿Por qué hemos incorporado este modelo a JM Kapital SICAV?
Por su potencia alcista con baja exposición al riesgo global de la cartera (ratios rentabilidad- riesgo favorables):
La potencia alcista de JM Kapital SICAV viene derivada del 50% del capital que NO está invertido en fondos de inversión: el uso estratégico de esta liquidez (40% aprox.) nos permite abrir posiciones alcistas al precio que nos identifica el modelo como zona óptima de compra.
La baja contribución al riesgo global de la cartera de este modelo se basa en la utilización de "stop losses" de protección (límites de pérdidas) aparejados, antes de iniciar la operación, para poder estimar de antemano los riesgos de cada operación. Esto nos permite reducir la volatilidad de la cartera al no sufrir pérdidas superiores a las presupuestadas, en caso de que la entrada sea fallida.
Esperanza matemática positiva desde el año 2000.
¿Cómo medimos el binomio riesgo/beneficio? Esta metodología de inversión ha tenido una ratio riesgo/beneficio de 4,9 veces desde el año 2000. Es decir, por cada euro que arriesgamos (distancia desde el precio de compra hasta el nivel de stop loss donde se ejecutaría la venta de protección) optamos a ganar 4,9 euros.
¿Qué porcentaje de aciertos tiene este modelo? Una de cada dos operaciones se acierta, por lo tanto, teniendo en cuenta esto junto con las ratios riesgo asumido/beneficio esperado de 4,9 veces que presenta el modelo, se puede decir que esta metodología ha demostrado ser muy ganadora al generar rentabilidades muy consistentes con una baja contribución al riesgo cartera.
¿Cuál es la clave de este modelo?
Tener agilidad operativa para poder entrar y salir, en momentos puntuales, bajo un modelo con reglas predefinidas.
¿Cómo se tramitan las recomendaciones?
Las recomendaciones llegan directamente a la gestora de la SICAV (Deutsche Wealth Management), sin la necesidad de tener que pasar por cada una de las cuentas de clientes minoristas, y consiguiendo así la AGILIDAD Y DISCIPLINA necesarias para implementar las estrategias validadas por nuestra metodología.
¿Cuánto tardan las recomendaciones en ejecutarse?
En pocos minutos se puede entrar o salir del mercado, siempre pasando el filtro previo de la sociedad gestora (Deutsche Wealth Management).
Principales métricas de nuestra metodología:
Media operaciones/año: 2,2 (desde 2008)
Fuera del mercado el 96% desde 2008
Diás que opera este modelo: 62 de 1320
% Operaciones acertadas: 50%
Ganancia media en operaciones acertadas: 7%
Operaciones fallidas: 50%
Pérdida media en operaciones fallidas: -1,42%
Fuera de mercado el 70% del tiempo desde 2000.
Ratio riesgo/beneficio: 4,9 veces.
